国内建站平台有哪些,珠海商城,主机销售网站源码,厦门海沧网站建设网格交易法#xff0c;可以简单理解为在既定网格中实行“跌买涨卖”。首先需要制定一个【网格系统】#xff0c;主要包括网格格数、网格密度、最大压力价格和最小支撑价格四大要素。当标的价格跌破一个网格密度时#xff0c;就买入相应的仓数#xff0c;每涨破一个网格密度…网格交易法可以简单理解为在既定网格中实行“跌买涨卖”。首先需要制定一个【网格系统】主要包括网格格数、网格密度、最大压力价格和最小支撑价格四大要素。当标的价格跌破一个网格密度时就买入相应的仓数每涨破一个网格密度时就卖出相应的仓数。因为每次向下跌才买入向上涨才卖出所以理论上每次卖出网格都是赚的真正实现了“跌买涨卖”因为每次买卖都严格遵守这个网格的计划所以在很大程度上规避了我们在投资过程中的情绪影响强制性的实现“高抛低吸”的投资行为但是并不是所有的投资标的都适用于网格交易网格交易的标的选择主要有以下几个前提条件a 对近期市场判断是震荡市场。网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场因为单边上涨容易网格卖光单边下跌容易网格击穿。b 适用于波动性较大的的品种。网格的收益率取决于品种的波动率波动越强触及买入卖出线的可能就越大卖出次数越多兑现出的利润就越多。c 如果是用网格操作基金应该具备高流动性和规模大的条件。网格交易法属于短线操作方法会较为频繁的产生交易只有“高流动性规模大”才能为频繁交易创造条件。d 交易费用应尽量低。同上频繁交易下必然是需要选择交易费用较低的品种不然收益会被手续费吃掉网格系统的制定需要预测标的震荡的最上压力价格和最下支撑价格然后网格根据等比例宽度确定每格的价格。以网格格数为十格的网格系统为例假设你预测一个标的的最大压力价格为10元最小支撑价格为3.87元且网格宽度为等比例的10%那么这个十格的网格系统则如下表所示价格中枢用等比数列法计算为3.87x(110%)^(10/2)6.23元。持仓比例在价格中枢6.23元的位置时为50%当价格到最上压力线10元时则空仓(0%)在最下支撑线3.87元的时候为满仓(100%)第二步买入投资标的(股票/基金)按照网格交易操作从起始价位开始价格每下跌一格就买入相应的股数。在表1的基础上拓展见表2假设股票价格从10元(起始价位)下跌10%到9.13时则买入1000股花费9125.3元当9.13元跌到8.30元时就加仓1000股花费8295.7元以此类推。第三步卖出投资标的(股票/基金)从买入价位开始价格上升一个就卖掉买入的仓数。还是看表2之前下跌到7.54元买入的1000股当价格回升到8.30元时就卖掉1000股赚取价差754.2元8.30元买入的1000股当价格回升到9.13元时就卖掉1000股赚取价差829.6元以此类推。以上表格就是一个完整来回的网格交易法的标准化运作模型即价格从10元跌到3.87元然后从3.87元回升到10元的过程总计是买入花费成本61677.8元卖出所得67807.8元最终的收益差为6130元收益率为9.9%但如果是在10元起始价时满仓到最后收益率则为0%。由此可见人为控制情绪后的高抛低吸网格交易法的收益是非常可观的。要注意这个标准化的模型只是为了便于大家理解其下跌一格就买上涨一格就卖的网格交易原理因此在标准模型中每一次卖出的收益对应的成本均为前一次下跌买入的价格。但在实际操作过程中我们的买卖并不能一一完美对应而是每次不同的买入成本会有所累积在卖出的时候其成本对应为前面买入累积成本的平均值。这也是为什么接下来还要用一个实际案例来说明网格交易法的原因。3. 用网格交易法回测的华宝油气收益如何每个标的的网格系统设置都是一门学问若网格密度设置得过宽则波动很难触及交易点若过窄则交易会过于频繁。因此在这里主要借鉴药丸兄股市药丸 的网格系统来操作。第一步确定网格系统如下表丸兄的网格数为20格设定的上方压力价格为0.830元下方支撑价格为0.434元网格密度为3.3%。第二步具体运作假设总仓位数为20000股今年年初1月2日华宝油气的净值为0.62元触碰网格序号9的交易则建仓45%即9000股到1月30日触碰网格序号11的交易则加仓10%(此时持仓比例对应为55%)以此类推截至10月12日华宝油气的净值变动共触碰网格交易27次其中平仓16次平仓收益合计为647.6元。由此可见2018年1月2日到2018年10月12日以来在华宝油气从0.620元上涨到了0.706元的过程中若用网格交易操作则收益为10月12日的持仓浮动收益(0.706-0.652)*5000270元加上已平仓的收益647.6元总收益是917.6元收益率为917.6/(9000*0.620)16.44%。而如果是单边持有则收益率为(0.706-0.620)/0.62013.87%。虽然两个收益率都十分可观但这两个数据对比并不能很好地体现出网格交易法的优势。因为若加上频繁的操作成本网格交易法相对于中期持有2.57%的收益就显得有些鸡肋了。虽然华宝油气波动率大、流动性强等特点十分符合网格交易策略所需要的条件。但是今年以来油气的行情一直在单边上涨叠加中长期国际原油的供弱于虚的预期未来国际油价上涨的概率仍较大。若想要在现在的行情下投资跟油价相关度较高的标的中长期持有配置的策略会显得相对明智一些。除此之外网格交易法也还有其它的局限性。例如因为需要保留资金等待加仓那么就会造成资金的闲置且需要耗费较大精力盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说可能会错过触发交易的买入卖出时间从而影响策略的效果。(本文作者超级巴飞特)
