股票配资网站建设,wordpress wap html 博客系统,金蝶财务软件官网报价,落地页制作一、回归算法之岭回归具有L2正则化的线性最小二乘法。岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法#xff0c;实质上是一种改良的最小二乘估计法#xff0c;通过放弃最小二乘法的无偏性#xff0c;以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠… 一、回归算法之岭回归具有L2正则化的线性最小二乘法。岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法实质上是一种改良的最小二乘估计法通过放弃最小二乘法的无偏性以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法对病态数据的拟合要强于最小二乘法。当数据集中存在共线性的时候岭回归就会有用。sklearn.linear_model.Ridgeclass sklearn.linear_model.Ridge(alpha1.0, fit_interceptTrue, normalizeFalse, copy_XTrue, max_iterNone, tol0.001, solverauto, random_stateNone)**:param alpha:float类型正规化的程度
from sklearn.linear_model import Ridge
clf Ridge(alpha1.0)
clf.fit([[0, 0], [0, 0], [1, 1]], [0, .1, 1]))
方法score(X, y, sample_weightNone)clf.score()
属性coef_clf.coef_
array([ 0.34545455, 0.34545455])
intercept_clf.intercept_
0.13636... 二、岭回归案例分析def linearmodel():线性回归对波士顿数据集处理:return: None# 1、加载数据集ld load_boston()x_train,x_test,y_train,y_test train_test_split(ld.data,ld.target,test_size0.25)# 2、标准化处理# 特征值处理std_x StandardScaler()x_train std_x.fit_transform(x_train)x_test std_x.transform(x_test)# 目标值进行处理std_y StandardScaler()y_train std_y.fit_transform(y_train)y_test std_y.transform(y_test)# 3、估计器流程# LinearRegressionlr LinearRegression()lr.fit(x_train,y_train)# print(lr.coef_)y_lr_predict lr.predict(x_test)y_lr_predict std_y.inverse_transform(y_lr_predict)print(Lr预测值,y_lr_predict)# SGDRegressorsgd SGDRegressor()sgd.fit(x_train,y_train)# print(sgd.coef_)y_sgd_predict sgd.predict(x_test)y_sgd_predict std_y.inverse_transform(y_sgd_predict)print(SGD预测值,y_sgd_predict)# 带有正则化的岭回归rd Ridge(alpha0.01)rd.fit(x_train,y_train)y_rd_predict rd.predict(x_test)y_rd_predict std_y.inverse_transform(y_rd_predict)print(rd.coef_)# 两种模型评估结果print(lr的均方误差为,mean_squared_error(std_y.inverse_transform(y_test),y_lr_predict))print(SGD的均方误差为,mean_squared_error(std_y.inverse_transform(y_test),y_sgd_predict))print(Ridge的均方误差为,mean_squared_error(std_y.inverse_transform(y_test),y_rd_predict))return None
