吴江手机网站建设价格,高校网站建设招标公告,洛阳西工区做网站哪家好,公司网站建设是什么费用(3)检验自相关性 ①残差图分析#xff1a;在方程窗口中点击Resids按钮#xff0c;所显示的残差图(图5.3.7所示)表明e呈现有规律的波动#xff0c;预示着可能存在自相关性。 图5.3.7 残差图 运用GENR生成序列E#xff0c;观察E#xff0c;E(-1)图形(见图5.3.8)。 图5.3.8 E…(3)检验自相关性 ①残差图分析在方程窗口中点击Resids按钮所显示的残差图(图5.3.7所示)表明e呈现有规律的波动预示着可能存在自相关性。 图5.3.7 残差图 运用GENR生成序列E观察EE(-1)图形(见图5.3.8)。 图5.3.8 E与E(-1)散布图 图中AC表示各期的自相关系数PAC表示各期的偏自相关系数为了直观地反映相关系数值的大小在图形左半部分别绘制了相关系数和偏相关系数的直方图其中虚线表示0.5。当第s期偏相关系数的直方块超过虚线部分时表明偏相关系数0.5即存在s阶自相关性。从图5.3.9可以明显看出我国城乡居民储蓄存款模型存在着一阶和二阶自相关性。 ④B-G检验在方程窗口中点击ViewResidual TestSerial Correlation LM Test并选择滞后期为2屏幕将显示以下信息见表5.3.3。 表5.3.3 估计结果 5.4 自相关性的解决方法 5.4.1 广义差分法 设线性回归模型 2Durbin两步估计法 3迭代估计或科克伦—奥克特(Cochrane-Orcutt)估计 具体步骤为 4.搜索估计法 5.4.3 广义差分法的EViews软件实现过程 具体步骤为 1利用OLS法估计模型系统将同时计算残差序列RESID。 LS y c x 2判断自相关性的类型。 IDENT RESlD 3利用广义差分法估计模型。在LS命令中加上AR项系统将自动使用广义差分法来估计模型。如自相关类型为一阶自回归形式则命令格式为 LS y c x AR(1) 如果模型为高阶自相关形式则再加上AR(2)AR(3)…等等。 4迭代估计过程的控制。具体步骤为 (1)在方程窗口中点击Estimate按钮。 (2)在弹出的方程说明对话框中点击Options。 (3)在迭代程序(Iterativeprocedures)对话栏中重新输入最大迭代次数(max iterations),或收敛精度(convergence)。 (4)点击OK返回方程说明对话框再点击OK重新估计模型。 在实际操作中一般是先不引入自回归项采用OLS估计参数根据显示的DW统计量逐次引入AR(1)、AR(2)…直到满意为止。 例5.4.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性调整)。 根据例5.3.1 的检验结果模型存在一、二阶自相关性即 所以在LS命令中加上AR(1)和AR(2)使用迭代估计法估计模型。键入命令 LS lny c lnx AR(1) AR(2) 估计结果如表5.4.1所示。 表5.4.1 迭代估计回归结果 * * 第五讲 自相关性 5.1 自相关性及其产生的原因 5.1.1 什么是自相关性 (a)非自相关的序列图 (b)非自相关的散点图 (c)正自相关的序列图 (d)正自相关的散点图 (e)负自相关的序列图 (f)负自相关的散点图 图5.1.1 时间序列及其当期与滞后一期变量的散点图 图5.1.2 自相关图 5.1.2 自相关性产生的原因 1经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关 2经济行为的滞后性引起随机误差项自相关 3一些随机偶然因素的干扰引起随机误差项自相关 4.模型设定误差引起随机误差项自相关 5观测数据处理引起随机误差项序列相关 一般经验告诉我们对于采用时间序列数据作样本的计量经济学问题由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性带来它们对被解释变量的影响的连续性所以往往存在序列相关性。 5.2 自相关性的后果 5.2.1 模型参数估计值不具有最优性 1参数估计值仍是无偏的 2参数估计值不再具有最小方差性 实际意义。 5.2.4 区间估计和预测区间的精度降低 5.3 自相关性检验 5.3.1 图示法 1按时间顺序绘制残差图 图5.3.1 正自相关 图5.3.2 负自相关 图5.3.3 正自相关 图5.3.4 负自相关 图示检验法可以借助于Eviews软件来实现。在方程窗口中点击Resids按钮或者点击ViewActualFittedResidualTable都可以得到残差分布图。 5.3.
